이 기사에서는 5 단계로 수익성있는 하루 거래 시스템을 개발하는 방법을 설명합니다.
1 단계 : 시장 및 기간 선택
2 단계 : 입력 규칙 정의
3 단계 : 종료 규칙 정의
4 단계 : 하루 거래 시스템 평가
5 단계 : 하루 거래 시스템 개선
이 단계를 자세히 살펴 보겠습니다..
1 단계 : 시장 및 기간 선택
모든 시장과 모든 시간대는 하루 거래 시스템으로 거래 될 수 있습니다. 그러나 50 가지 선물 시장과 6 가지 주요 시간대 (예 : 5 분, 10 분, 15 분, 30 분, 60 분 및 매일)를 살펴 보려면 300 가지 가능한 옵션을 평가해야합니다. 다음은 선택을 제한하는 방법에 대한 몇 가지 힌트입니다.
주간 무역 전략 매일 매일의 이익!
?모든 선물 시장을 거래 할 수 있지만 전자 시장 (예 : 전자 미니 S & P 및 기타 지수, 재무부 채권 및 메모, 통화 등)을 고수하는 것이 좋습니다. 보통이 시장은 유동성이 좋으며 거래를 시작하거나 종료하는 데 문제가 없습니다. 전자 시장의 또 다른 장점은 낮은 수수료입니다 : 비 전자 시장에서 지불하는 수수료의 절반 이상을 지불 할 것으로 기대합니다. 때로는 차이가 75 %까지 높을 수 있습니다..
?더 작은 시간대 (60 분 미만)를 선택하면 거래 당 평균 이익은 보통 비교적 낮습니다. 반면에 더 많은 거래 기회를 얻습니다. 더 큰 시간대에 거래를하면 거래 당 이익은 더 커지지 만 거래 기회는 줄어들 것입니다. 자신에게 가장 적합한 시간대를 결정하는 것은 당신에게 달려 있습니다..
?시간대가 짧을수록 이익은 적지 만 일반적으로 위험은 더 적습니다. 작은 거래 계좌로 시작하는 경우 작은 시간대를 선택하여 자신의 계좌를 과도하게 초과하지 않도록 할 수 있습니다.
가장 수익성이 높은 일 거래 시스템은 일일 및 주간과 같은 더 큰 시간대를 사용합니다. 이러한 시스템도 작동하지만, 거래 행위가 적어지고 비용이 절감 될 수 있도록 준비하십시오..
2 단계 : 입력 규칙 정의
:입장 규칙:의 신화를 단순화합시다 :
기본적으로 두 가지 종류의 항목 설정이 있습니다.
?경향 추종
가격이 오를 때, 당신은 살 것이며, 가격이 떨어지면, 당신은.
?트렌드 페이딩
극단적 인 가격 (예 : 채널의 상위 대역)에서 가격이 거래 될 때 판매하고 가격이 정상 수준으로 돌아가는 동안 작은 가격 변동을 포착하려고합니다. 판매에도 동일하게 적용됩니다..
내 생각에 스윙 트레이딩은 실제로 처음 트레이더가 자신의 발을 축축하게하는 가장 좋은 거래 전략 중 하나입니다. 대조적으로, 트렌드 트레이더가 매주 또는 수개월의 주요 시장 추세를 따라갈 수 있다면 더 큰 이익 잠재력을 제공하지만 산만하지 않고 그 기간 동안 포지션을 유지하기에 충분한 훈련을하는 트레이더는 거의 없습니다.
차트 작성 소프트웨어에서 찾을 수있는 대부분의 지표는 다음 두 범주 중 하나에 속합니다. 추세 식별을위한 지표 (예 : 이동 평균) 또는 과매 수 또는 과매 수 상황을 정의하는 지표가있어 단기간의 스윙에 대한 거래 설정을 제공합니다 무역.
그러니 무역 진출의 모든 가능성에 혼란스러워하지 마십시오. 특정 지표를 사용하는 이유 또는 지표가 측정하는 바를 이해했는지 확인하십시오. 간단한 스윙 daytrading 전략의 예는 다음 장에서 찾을 수 있습니다.
3 단계 : 종료 규칙 정의
여기에도 간단히 설명해 드리겠습니다. 적용하려는 두 가지 이탈 규칙이 있습니다.
?귀하의 자본을 보호하기위한 손실 방지 규칙
?이익 실현을위한 이윤 획득
두 종료 규칙은 다음 네 가지 방법으로 표현할 수 있습니다.
?고정 된 금액 (예 : 1,000 달러)
?현재 가격의 일정 비율 (예 : 입장료의 1 %)
?변동성의 비율 (예 : 일일 평균 운동의 50 %) 또는
?시간 정류장 (예 : 3 일 후에 퇴장)
시장이 너무 다르기 때문에 일정 금액을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어, 천연 가스는 계약 당 하루 평균 수천 달러를 바꿉니다. 그러나 Eurodollars는 계약 당 하루 평균 수백 달러를 변경합니다. 하루 거래 시스템을 개발하고 다른 시장에서 테스트 할 때 이러한 차이를 균형을 맞추고 표준화해야합니다. 그렇기 때문에 중지 및 수익 목표 (예 : 1 % 정지)에 대한 비율 또는 고정 된 달러 금액 대신 변동성 중지를 항상 사용해야하는 이유입니다.
어떤 방향으로도 움직이지 않는다면 시간 정지는 당신을 거래에서 빠져 나옵니다. 따라서 다른 거래에 자본을 비우십시오..
4 단계 : 하루 거래 시스템 평가
찾는 첫 번째 그림은 순이익입니다. 분명히 이익을 창출하기를 원할 것입니다. 그러나 개발 단계에서 하루 거래 시스템이 손실을 보일 때 좌절하지 마십시오. 귀하의 입장 신호를 반대로 시도하십시오. 우리의 웹 사이트 www.rockwelltrading.com에서 당신은 이미 거래가 제로섬 게임이라는 것을 알았습니다. 따라서 특정 가격 수준에서 오랫동안 길을 잃고 잃으면, 대신 짧게 시도하십시오. 여러 번 이것이 손실 시스템을 승리로 바꾸는 가장 쉬운 방법입니다.
다음에 보려는 수치는 거래 당 평균 이익입니다. 이 숫자가 미끄러짐과 커미션보다 커야하며, 하루의 거래가 가치가 있다는 것을 확인하십시오. 일 무역은 모두 위험과 보상에 관한 것이므로 위험에 대한 보상을 확실히 받기를 원합니다..
이익 요인 (총 이익 / 총 손실)을 살펴보십시오. 이것은 잃어버린 1 달러에 대해 얼마나 많은 돈을 얻을 수 있는지 알려줍니다. 이익 요인이 높을수록 하루 거래 시스템이 향상됩니다. 시스템은 1.5 이상의 수익 요소를 가져야하지만, 시스템을 지나치게 최적화했기 때문에 이익 요인이 3.0 이상일 때 조심하십시오..
다음은 시스템의 순이익 외에 고려해야 할 몇 가지 특성입니다.
?승리 비율
많은 수익성이 높은 일 거래 시스템은 약간의이기는 비율로 때로는 30 % 미만의 좋은 순이익을 달성합니다. 이러한 시스템은 원칙을 따르습니까? 귀하의 손실을 줄이거 나 이익을 낼 수 있도록하십시오. 그러나, 당신은 당신이 7 패배자와 10 트레이드에서 3 승자 밖에 설 수 있는지 여부를 결정할 필요가 있습니다. 당신이되고 싶다면? 대부분의 경우 높은 우승 비율로 시스템을 선택해야합니다..
?매월 거래 횟수
일상적인 행동이 필요합니까? 매일 일어나고있는 일을보고 싶다면 한 달에 많은 거래를하는 하루 거래 시스템을 선택해야합니다. 많은 수익성이 높은 일 거래 시스템은 한 달에 2-3 건의 거래를 생성하지만, 기다릴만큼 기다릴 환자가 없다면 더 높은 거래 빈도로 하루 거래 시스템을 선택해야합니다.
?무역의 평균 시간
어떤 사람들은 무역에서 정말 긴장을 느낍니다. 나는 열린 위치에있을 때 밤에는 잠을 잘 수없는 사람들에 대해서도 들어 봤습니다. 그것이 당신이라면 거래의 평균 시간이 가능한 한 짧아야합니다. 어떤 직책도 맡지 않는 시스템을 선택할 수도 있습니다..
?최대 인하
유명한 상인이 한 번 말한 바에 따르면, 귀하의 시스템이 귀하의 계좌를 두 배 또는 세 배로 늘리 길 원한다면 거래 재물에가는 도중에 최대 30 %의 인출을 예상해야합니다. 모든 상인이 30 % 하락할 수있는 것은 아닙니다. 시스템이 지금까지 생산 한 최대 투입량을 확인하고 두 배로 늘리십시오. 이 약정서를 견뎌 낼 수 있다면, 당신은 올바른 거래 시스템을 발견하게됩니다. 왜 두배가 되는가? 기억하십시오 : 최악의 탈락은 항상 당신보다 앞서 있습니다..
?대부분의 연속 손실
가장 연속적인 손실 금액은 특히 특정 유형의 자금 관리 기술을 사용하는 경우 거래에 큰 영향을 미칩니다. 5 ~ 6 연속 손실은 공격적인 자금 관리를 사용할 때 많은 문제를 일으킬 수 있습니다..
또한이 번호는 시스템을 거래 할 수있는 충분한 훈련을 받았는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 10 개의 연속적인 손실을 경험 한 후에도 시스템을 교환합니까? 수익성 높은 거래 시스템이 10-12 개의 손실을 연속적으로 겪는 것은 드문 일이 아닙니다..
5 단계 : 시스템 개선
차이점은 무엇입니까? 및 곡선 - 피팅 (curve-fitting) 시스템. 다른 출구 방법을 테스트하여 당일 거래 시스템을 개선 할 수 있습니다. 고정 정지를 사용하는 경우 대신 후행 정지를 시도하십시오. 시간 정류장을 추가하고 결과를 다시 평가하십시오. 순이익 만 보지 마라. 이익 요인, 무역 당 평균 이윤 및 최대 손실을 살펴보십시오. 여러 번 다른 중지를 추가하면 순이익이 약간 감소하는 것을 볼 수 있지만 다른 수치는 크게 향상 될 수 있습니다.
지나치게 최적화 된 함정에 빠지지 마십시오. 충분한 규칙을 추가하여 거의 모든 패자를 제거 할 수 있습니다. 간단한 예 : 화요일에 다른 평일보다 패자가 많았다면? 필터를 추가 할 수 있습니까? 화요일에 하루 거래 시스템이 거래를하지 못하게합니다. 다음 달 1 월에는 다른 달보다 훨씬 나쁜 결과를 얻었으므로 2 월부터 거래를 시작하는 필터를 추가 했습니까? 12 월. 손실을 피하기 위해 점점 더 많은 필터를 추가하고 결국에는 최근에 본 거래 규칙으로 끝납니다.
IF FVE> -1 그리고 회귀 사면 (Close, 35) / Close.35 * 100> -. 35 회귀 사면 (Close, 35) / Close.35 * 100.4 및 회귀 사면 (Close, 70) / 닫기 .70 * 100 -.2 MACD Diff (Close, 12, 26, 9)> - 화요일이 아니고 DayOfMonth = 12가 아니라 Month = August 및 Time> 9:30 ...
당신이 잃는 모든 가능성을 제거했지만 (과거에는)이 거래 시스템은 이제 환상적인 이익을 창출하고 있습니다. 현실에 부딪치게 될 때 계속 그렇게 할 것 같지 않습니다..