어떤 투자 규율을 사용하든, 성공을 측정하기위한 3 가지 중요한 변수 - 최고점 - 최저가 하락, 베타, 보상 / 위험 비율이 있습니다. 가장 중요한 첫 번째 요인은 위험을 측정하는 것입니다. 성과 변동성은 투자 수익률 변동성의 척도입니다.
특히, 고려중인 간격 동안 투자에 대해 관찰 된 월간 수익률의 표본 세트의 표준 편차입니다. 좋은 주식 시장 타이밍 시스템을 측정하는 간단한 방법은 지난 5 년 동안 발생했거나 발생했을 것으로 예상되는 가장 큰 peak-to-valley 삭감을 계산하는 것입니다. 이 삭감은 위험의 척도입니다..
초보자를위한 주식 시장
둘째, 베타 버전이 전체 시장에 제공됩니다. 베타는 지수와 비교하여 포트폴리오 또는 타이밍 시스템 변동성을 측정하는 중요한 변수입니다. 대부분의 베타는 S & P 500 지수를 기반으로 계산됩니다. 하나의 베타 버전은 시스템이 S & P 500 지수와 동일한 변동성 (즉, 위험)을 갖고 있음을 나타냅니다. 2의 베타 버전은 S & P 500 지수의 2 배의 변동성을 나타냅니다..
귀하의 주식을 적극적으로 관리함으로써 귀하의 주식 시장 타이밍 시스템은 귀하가 거래하는 지수와 비교하여 포트폴리오의 베타를 줄이고 시간에 따른 수익을 대폭 향상시킬 수 있어야합니다.
셋째, 귀하의 보상 / 위험 비율은 귀하의 위험과 비교하여 귀하의 보상을 계산합니다. 이를 계산하려면 평균 수익률을 알아야합니다. 경험에 비추어 볼 때, 수익률은 위험 수준의 두 배 이상이어야합니다. 예를 들어, 지난 5 년간 가장 큰 peak-to-valley 축소 비율이 15 % 인 경우 평균 수익률은 30 % 이상이어야합니다. 즉, 보상 / 위험 비율 (30 % / 15 % = 2)은 2 이상이어야합니다..
귀하를위한 최상의 주식 시장 타이밍 시스템은 귀하의 성격, 특히 위험에 대한 내성에 크게 좌우됩니다. 평균 80 %의 추세 타이밍 시스템이 훌륭한 시스템이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 시스템에 위험 잠재력이 35 %?
대부분의 사람들은 투자 자본을 20 % 이상 줄이는 시스템을 용인 할 수 없습니다. 귀하의 포용력과 위험 수용 능력은 귀하에게 적합한 주식 시장 타이밍 시스템을 파악하는 데 도움이됩니다.
실제로 작동하는 시스템은 몇 가지뿐입니다. 대부분의 사람들은 따뜻한 여름날에 초원처럼 오락가락합니다. 타이밍 시스템을 평가할 때 시스템이 적어도 5 년 이상 살아남았는지 여부와 상관없이 위의 모든 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 그들이 지난 5 년에서 6 년 동안 그것을 만들었다면, 당신은 아마도 좋은 주식 시장 타이밍 시스템을 발견했을 것입니다.